Menu
Мы имеем в виду те активы, которые привязаны друг к другу прямо или косвенно. Например, нефть, акции нефтеперерабатывающих компаний и продукты нефтепереработки. Выберем в качестве примера валютные пары NZD/USD и EUR/USD.
При достижении уровней 6,74 и 10,eleven — добавить объем в обе позиции в ту же сторону с теми же пропорциями. На уровне -3,37 акции AAPL уже нужно будет купить, а акции MSFT продать, и опять добавляться на следующих уровнях. Такое развитие событий предопределено заранее – достаточно взглянуть на коэффициент корреляции, указывающий на способность котировок одного инструмента повторять движение котировок другого. Он определяется в значениях от 0 до 1, то есть one hundred pc взаимосвязи, где 70% уже «пророчит потенциальный слив» при парном трейдинге. Существуют различные индикаторы для работы по системе парного трейдинга. И неудивительно, ведь данный метод торговли является достаточно популярным среди трейдеров.
Иногда активы, которые имеют высокую корреляцию, могут двигаться в противоположных направлениях. В этом случае мы можем потерять деньги, если не будем учитывать эту вероятность. При этом наиболее эффективным решением является использовать индикатор корреляции, который будет показывать актуальную информацию по взаимосвязи валютных пар. Для данной стратегии требуется выбрать валютные пары, имеющие прямую корреляцию и дальше перейти к непосредственному применению самой стратегии. Прибыль в парном трейдинге возникает только если актив в позиции Лонг дорожает быстрее актива в позиции Шрот, иначе возникает убыток.
Он снова появляется на утро другого дня при выходе из зоны перепроданности RSI графика Nikkei выше 55, что приводит трейдера к сделке. Она удерживается до выравнивания кривых, на этот раз снижение рынка акций допускает RSI в зону ниже 50. Неизменным остался подход к стратегии заработка на рынках Форекс, ценных бумаг и (с недавнего времени) криптовалют. Абсолютно все прогнозы будущих движений и сделки он строит на основе парного трейдинга, правильно подбирая взаимосвязанные между собой инструменты. Хотелось бы затронуть тему парного трейдинга, популярного на Форекс среди новичков. Многие из них замечают синхронное (одинаковое) движение валютных пар, быстро соображая про возможность заработать на расхождениях таких движений.
Пара AAPL и MSFT не очень подходит как прям красивый пример, но так будут наглядней видны все подводные камни парного трейдинга, о которых очень часто умалчивают представители данного стиля торговли. Ну так вот… в принципе, график готов, но нужно обозначить уровни, при достижении которых будут совершаться какие-то операции в рынке. Для этого идем к источникам исторических данных и качаем цены закрытия дней обеих акций где-то за 3 года (в статье по расчету волатильности я приводил источники данных цен для форекса).
Чтобы определить насколько синхронно инструменты двигаются, используют коэффициент корреляции. Отрицательное значение используется в случае обратной корреляции. Рекомендуемый уровень корреляции для торговли ниже -0,9 и выше zero,9.
Как видно из рисунка ниже, RSI валюты пересек 70, но RSI индекса Nikkei в этот момент был равен 43. Условия входа соблюдены – продаем пару при первом возврате индикатора ниже 70. В этом случае прибыль приносит тактика шорта одного актива и одновременное занятие позиции лонг на другом инструменте при положительной корреляции или однонаправленные сделки при отрицательной. Поэтому стратегия получила название парного трейдинга, хотя в случае с валютами две сделки можно заменить одной, торгуя кросс-пары.
Как видите, эти два актива движутся практически параллельно и отлично подходят для парного трейдинга, данный факт подтверждён не однократно. В данный момент золото подорожало до отметки в 1990 долларов за 1 унцию и Биткоин поднялся в цене выше за одну монету. Поэтому попробуем разобраться на каких активах можно использовать стратегию парного трейдинга. В истории есть очень яркий пример работы компании Long-Term Capital Managment по этим стратегиям, его описывает Роджер Ловенстайн в книге «Когда гений терпит поражение».
То есть в биржевой торговле используется принцип – если цена на один актив растет, то и другой актив, имеющий прямую корреляцию, обязательно вырастет в цене. Валюты тоже коррелируют между парный трейдинг собой и достаточно неплохо. Алгоритм построения графика и самой торговли абсолютно не отличается, однако здесь стоит учесть, что стоимость одного пункта в разных валютах может отличаться.
Не обладая и не стремясь к познанию тонкостей науки трейдинга, он обрел сотни тысяч последователей, попал в деловую прессу и удостоился статьи в Википедии. Давайте посмотрим, как торгует знаменитый трейдер CIS из Японии, и разберем его стратегию для USDJPY и индекса Nikkei 225. На удивление и эти два актива имеют прямую и устойчивую корреляцию, поэтому при росте золота можно открывать длинную позицию по Биткоину.
В данном случае при торговле объемом в один лот ( единиц валюты), стоимость пункта будет равна $10 в обеих парах. Однако если использовать доллар США в качестве базовой валюты (первая в паре), то скорее всего стоимость пункта будет отличаться при одинаковом объеме. Это фактор может как увеличить вашу прибыль, так и уменьшить. Или вовсе превратить потенциально прибыльную сделку в убыточную.
Рассмотрим подробней стратегию парного валютно-индексного трейдинга в связке Nikkei 225 против иены. По словам японского трейдера, тема валютных и биржевых спекуляций привлекла его еще во время обучения в Университете Хосей. Парный трейдинг может стать дополнением к стратегии “Снайпер”.
Обычно это акции компаний из одной и той же отрасли или другие активы, цены на которые движутся синхронно. Трейдеры используют специальные программы и алгоритмы для отслеживания корреляций и определения подходящих пар активов. Наличие активности помогают определить объемы (см. статью «Анализ объемов при торговле»). В третьем примере тенденции ослабления иены, выраженные в росте пары USDJPY, разошлись с динамикой рынка акций.
Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”. Парный трейдинг – одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Изначально ее создание приписывают математикам компании Morgan Stanley.
В 2015 году журналист Bloomberg отправился в Японию на встречу с владельцем твиттер-аккаунта @cissan_9984. Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Это единственная ситуация, при которой можно уйти в минус.
После сильного роста рынка CIS искал «отставшие» ценные бумаги в первом и втором эшелоне, которые входили в состав индекса Nikkei. Вам нужны индикаторы, которые специально предназначены для парного трейдинга. Например, OverLayChart, который накладывает два графика друг на друга. Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов.
В собственной книге автор хвастается, что может твитами влиять на тренды Nikkei, имея безусловный авторитет среди four hundred тысяч подписчиков, которые готовы копировать сделки трейдера. Однако стратегия не предполагает сложности исполнения, ставя только вопрос частоты сделок, но он решается с помощью расширения линейки инструментов. Стратегия дана в общих чертах, так как ее создатель https://boriscooper.org/ не раскрывает тактических секретов и точных настроек индикаторов и до конца не рассказывает, какие еще показатели использует в трейдинге. Но даже такой простой подход позволил трейдеру CIS занимать позиции на втором по значимости фондовом рынке мира. В этом случае пропадает расхождение динамики валюты и индекса, которое явилось поводом для сделки, поэтому прибыль лучше зафиксировать.
Completa i campi per ricevere un preventivo
Descrivi ciò di cui hai bisogno. Il nostro staff prenderà in consegna la tua richiesta e ti risponderò nel minor tempo possibile